Theronová nastoupila na uměleckou dráhu jako baletka, později začala s modelingem. Rok strávila na modelingových zakázkách po Evropě a poté se i s matkou přestěhovala do New Yorku, kde pokračovala ve studiu baletu na Joffrey School. Její úspěšnou taneční kariéru však přerušilo zranění kotníku, po kterém jí došlo, že z ní baletka už nikdy nebude.
