"Mám rád ženy. Nerozumím jim, ale líbí se mi," tvrdí idol něžného pohlaví, který je podruhé ženatý. Druhou ženu, francouzskou malířku Micheline Roquebrunovou, poznal na golfovém turnaji. Byli spolu 40 let.
Z prvního manželství s Australankou Diane Cilentovou měl syna Jasona. Ke skotskému původu se Connery hlásil i nošením národního oděvu - kiltu.
